金融监管总局重磅发布!银行业资本新规落地
2024-05-20 【 字体:大 中 小 】
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11月1日,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》(下称《办法》),明确构建差异化资本监管体系,全面修订风险加权资产计量规则,提升资本计量的风险敏感性,同时要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,确保风险权重的适用性和审慎性,相关定性和定量信息披露标准进一步强化,增强市场约束。监管部门将进一步强化监督检查,提升监管有效性。
《办法》将自2024年1月1日起实施,并设置过渡期。金融监管总局有关负责人表示,监管部门将对计入资本净额的损失准备设置2年过渡期,其间逐步提高非信贷资产损失准备最低要求,推动商业银行合理增提损失准备,平滑对资本净额的影响。同时,对信息披露设置5年过渡期,过渡期内商业银行根据所属档次、系统重要性程度和上市情况,适用不同的信息披露要求,稳妥开展信息披露工作,逐步提高信息透明度和市场约束力。
对接国际规则,稳步扩大制度开放
2012年6月,原中国银监会公布《商业银行资本管理办法(试行)》,确立了我国商业银行资本监管制度。金融监管总局有关部门负责人指出,原《办法》实施十余年来,资本监管制度强化了银行资本约束机制,增强了银行经营稳健性和服务实体经济能力,也为我国金融业扩大对外开放创造了有利条件。
近年来,随着我国经济金融形势和商业银行风险特征的发展变化,资本监管面临一些新问题,有必要根据新情况进行调整。
《办法》于今年2月18日至3月20日公开征求意见,金融监管总局有关部门负责人表示,相较征求意见稿,《办法》主要有三方面的完善:
一是结合相关业务风险特征,进一步校准部分风险暴露的风险权重,优化个别表外业务适用的信用转换系数;
二是细化完善规则表述,使规则更易于理解和执行;
三是制定配套政策文件,明确过渡期安排,确保实施工作稳妥有序。
早在《办法》征求意见阶段,业界就有不少声音为其冠以“中国版巴塞尔协议”称号。2017年,巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III:后危机改革最终方案》,作为全球资本监管最低标准,要求各成员按期实施。对此,金融监管总局有关负责人表示,我国作为巴塞尔委员会成员,需按要求实施相关监管标准,并接受“监管一致性国际评估”,评估结果将在全球公布。
今年年初,金融监管总局副局长曹宇曾公开表示,稳步扩大银行业保险业制度型开放,重点需要做好工作之一即在于推动监管规则与国际接轨,加强和完善现代金融监管。
金融监管总局有关负责人表示,此次修订立足我国银行业实际情况,结合国际监管改革最新成果,有利于银行持续提升风险管理水平,引导银行更好服务实体经济。
单家银行资本充足率将小幅变化
2017年《巴塞尔协议III》发布后,国内商业银行就在为对接国际标准而进行讨论和准备,2021年4月,原银保监会要求国内主要银行提前做好实施安排,据记者了解,多家银行明确表示,已在前期提早谋划,开展了新规落地的实施准备工作。
中国银行风险管理部总经理史炜对证券时报·券商中国记者表示,中国银行已经制定了《中国银行资本计量高级方法实施规划(2022-2025)》,以确保达标、提升管理、力争领先为目标,统筹规划三大支柱实施,有序开展《办法》落地的实施准备工作。
中信银行董事会秘书兼风险管理部总经理张青同样表示,目前中信银行已完成信用风险、市场风险和操作风险标准法实施准备工作,并同步积极准备有关高级计量方法的实施申请。
监管部门预计,实施《办法》后,银行业资本充足水平将保持总体稳定,平均资本充足率稳中有升。单家银行因资产类别差异导致资本充足率小幅变化。“这也体现了差异监管要求,符合我们的预期。”金融监管总局有关负责人称。
差异监管不意味放松监管
相较现行规定,《办法》最突出的变化在于“差异化监管”。
《办法》按照业务规模和风险差异,划分三档银行,匹配不同的资本监管方案。其中,规模较大或跨境业务较多的银行,划为第一档,对标资本监管国际规则;规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档,实施相对简化的监管规则;第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行,进一步简化资本计量要求,引导其聚焦服务县域和小微金融服务。
具体来看,
第一档商业银行是指符合以下任一条件的商业银行:
1.并表口径调整后表内外资产余额5000亿元人民币(含)以上。
2.境外债权债务余额300亿元人民币(含)以上且占并表口径调整后表内外资产余额的10%(含)以上。
第二档商业银行是指符合以下任一条件的商业银行:
1.并表口径调整后表内外资产余额100亿元人民币(含)以上,且不符合第一档商业银行条件。
2.并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币但境外债权债务余额大于0。
第三档商业银行是指并表口径调整后表内外资产余额小于100亿元人民币且境外债权债务余额为0的商业银行。
“目前我国银行金融机构超过4000家,银行间差异大,既有资产近40万亿元且跨境业务复杂的全球性银行,又有规模不足10亿元,仅办理传统信贷业务的县域银行”。业内人士对记者表示,银行间业务规模、复杂程度、风险特征和数据基础的差别都比较大,因此需要资本监管与银行实际相匹配。
“差异监管并不意味着放松监管”,证券时报·券商中国记者从金融监管总局获悉,简单看,资本充足率是商业银行持有的、符合《办法》规定的资本净额与风险加权资产之间的比率。金融监管总局有关部门负责人对记者表示,《办法》对资本净额,也就是资本充足率分子部分的要求并没有放松,甚至对于第三档银行的质量、数量要求还略高于前两档银行。原因在于,监管遵循的逻辑是计量方法越简单,对计量结果的要求也就越审慎;《办法》实施后,第三档银行所适用的计量方法将得到一定简化,但仍然维持了监管审慎性。
强化资本的资源配置指挥棒作用
金融监管总局有关负责人指出,《办法》实施后,将有利于促进银行业统筹当前和长远、稳增长和防风险的关系,引导银行业更好服务实体经济。
“做生意是需要本钱的,资本就是商业银行的本钱,直接决定了生意能做到多大规模,是银行最为宝贵的资源之一。风险权重决定了一笔贷款业务对资本的消耗程度,风险权重越高,资本的消耗也就越大。”金融监管总局有关部门负责人对证券时报·券商中国记者表示,《办法》强化了资本作为资源配置指挥棒的作用,通过资本撬动资产,指导商业银行优化调整资产结构,围绕经济社会发展重点来增加金融服务供给。
例如,《办法》通过合理设置中小企业贷款、个人贷款的风险权重,适当降低了相关领域的信贷成本,引导商业银行加强对小微企业和个人消费信贷的支持;同时适度上调同业贷款风险权重,引导资金减少在金融体系内的空转,防止金融脱实向虚。
史炜对证券时报·券商中国记者表示,《办法》优化了风险权重参数,充分发挥资本监管在信贷资源配中的导向型作用,引导银行主动调整业务策略和业务结构,不断提升资产结构合理性,加强对重点领域和薄弱环节的信贷支持,更好地支持实体经济。
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